有一個由兩種資產(chǎn)組成的投資組合。以資產(chǎn)A占投資組合的35%，預(yù)期收益為20%，波動性為10%。而資產(chǎn)B的預(yù)期收益為15%，波動率為7%。資產(chǎn)A與資產(chǎn)B的相關(guān)性為0.4。根據(jù)以上信息，請計算該投資組合的均值和標準差。
這里的Short是怎么判斷的？
怎么是通過負號判斷反向交易?。?
這里的合約價值是怎么計算的？完全看不懂
B是因為股價是走上的，對于90的障礙價格無法生效，產(chǎn)生不了收益，但C不也是嗎，障礙價格是110，股價是走上的，就算生效了也產(chǎn)生不了收益，還虧個期權(quán)費，如果以未來股價向上到110，生效后可能下降至100以下產(chǎn)生收益來解釋，那B這么解釋也可以產(chǎn)生收益啊，畢竟C選項都可以股價下降產(chǎn)生收益，B為什么不能股價下降期權(quán)生效，然后股價上漲產(chǎn)生收益。
β=ρ/σ^2那個是什么公式？
估值與模型感覺課聽懂了，但是做題時一點兒思路也沒有，感覺做題時相關(guān)知識點都沒見過，怎么破？
zero-coupon bonds為什么有信用風(fēng)險，零息票債券可能是公司債？
第11題表述1，情景分析只能用在過去，壓力測試可以預(yù)測未來可以這樣理解嗎？
2-year forward rate one year from today = 11.32%,F1,2計算第一項三年收益率除以一年收益率為什么要開方
投資者都是風(fēng)險中性是哪個理論的假設(shè)？
D?
為啥買賣價差越小，流動性越高
沒理解Erp和Erm分別指的是什么？
b和c怎么解釋？
程寶問答
金程問答