老師，這是外面的一個(gè)題目，想問一下為什么要隱含波動(dòng)率上升的時(shí)候，要買入長(zhǎng)期的期權(quán)呢 這題答案是A
為什么利率上升看漲期權(quán)升值呢
第40頁例題中，最后算出來未來期權(quán)價(jià)值折現(xiàn)回來是5.09，后面下一步的數(shù)字是9.4634，那么結(jié)論是在哪一步進(jìn)行執(zhí)行呢？
為什么歷史模擬法計(jì)算中500天99%置信度的expected shortfall 是計(jì)算4個(gè)損失的平均值而不是5個(gè)？
視頻第50分40秒，(ST-DT)-K折現(xiàn)時(shí)，不應(yīng)該全部折現(xiàn)么，為什么只有K做了折現(xiàn)公式？
有 coupon的bond計(jì)算現(xiàn)值，計(jì)算器按FV，為什么是面值，而不是面值加最后一期coupon
精 能詳細(xì)講解一下嗎
老師，841題的b為什么是對(duì)的??？
這個(gè)章節(jié)測(cè)試有電子版嗎 我想打印出來做
老師，這道題兩個(gè)公式哪里講到過？好像對(duì)應(yīng)章節(jié)沒有找到
第三部分課程內(nèi)容的第64頁的例題中，已經(jīng)求出d1和d2的值，如何在正態(tài)分布表中查出N(d1)和N(d2)？為什么我查出來分別是2.41和1.04？代入call option的公式中，得出的結(jié)果和題目的1.35不同？哪出了問題？
老師好，請(qǐng)問一下，為什么當(dāng)均值假設(shè)為0時(shí)自由度m-1就變成m了？
老師好，請(qǐng)問此處的ORC是哪些單詞的首字母縮寫呢？不然記不住
這題解出來X1和X2分別是0.6085和0.3976，算出來B債券應(yīng)該是101.56
精 老師好，不是很明白為何像自然災(zāi)害、恐怖襲擊這類的實(shí)體資產(chǎn)損失屬于操作風(fēng)險(xiǎn)，像自然災(zāi)害這些應(yīng)該是不可抗力因素吧，為何會(huì)與操作相關(guān)呢？
程寶問答
金程問答