金程問(wèn)答
這個(gè)地方的xy指的是什么？
這句話講了什么意思？意思我懂，但內(nèi)在邏輯不懂
老師，836題的概率是如何計(jì)算的？尤其是16和15時(shí)候的
老師這里解釋sometimes說(shuō)可能也會(huì)低估，當(dāng)是cal的時(shí)候，為什么用的是bond的VAR公式？難道不應(yīng)該用option的公式嗎？
老師，820題能解釋一下嗎？
老師，816題的解釋中提及，因?yàn)闅v史模擬法不需要數(shù)據(jù)符合正態(tài)分布，所以小數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確。但是806題的解釋中提及，如果樣本數(shù)據(jù)足夠大，歷史模擬法數(shù)據(jù)將趨近，甚至優(yōu)于delta法。兩道題給出的解釋有沖突，請(qǐng)解釋一下吧~謝謝
老師，815題用N(d1)算的delta遠(yuǎn)高于0.5。考試時(shí)候，應(yīng)該用哪個(gè)數(shù)值呢？
為什么第二個(gè)投資組合的非預(yù)計(jì)損失一定是小于第一個(gè)的？ndiversified effect是什么?
這里為什么要計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差占總體的比率？有什么作用嗎？
老師，809題能解釋下嗎？
老師，813題為什么不能選c呢？
老師，812題能解釋一下嗎？此外risk metrics 指的是什么??？
老師，806題中，如果sample數(shù)量增加，則歷史模擬法的結(jié)果也會(huì)趨近于delta-normal法吧？
老師，810題能解釋一下嗎？為什么不能選A呢？
老師，802題的組合Var值的計(jì)算公式?jīng)]看懂，能介紹一下嗎？
程寶問(wèn)答
