金程問(wèn)答
老師好，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何去理解operation risk會(huì)由external events的造成呢? 既然是操作風(fēng)險(xiǎn)，我能理解是跟人為因素有關(guān)的，且failed internal processes與system都帶有較為明顯的人文色彩，可是external events就不好理解。
老師，d選項(xiàng)怎么理解
老師，債券面值到底是100還是1000
精 老師，為什么theta大于0，就是short呢
老師，百題的第38題，為什么theta不是風(fēng)險(xiǎn)因子呢？
老師，債券溢價(jià)發(fā)行的時(shí)候，如果到期日上升，則價(jià)格下降；折價(jià)發(fā)行時(shí)候，如果到期日下降，則價(jià)格上升。這是為什么呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么賣(mài)出看漲期權(quán)后delta小于0,而賣(mài)出看跌期權(quán)后大于0呢
老師好，請(qǐng)問(wèn)此處的volatility和前面希臘中vega所對(duì)應(yīng)的volatility是指代同一樣?xùn)|西？既資產(chǎn)收益波動(dòng)率？
老師好，如圖這題，請(qǐng)問(wèn)一下為什么我按圖二的公式算出來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)差與圖一例題算出來(lái)的值會(huì)不一樣呢？是哪里出現(xiàn)了問(wèn)題呢？
老師請(qǐng)問(wèn)如果rou肯定小于零了，那這道題是不是也應(yīng)該選a而不是d呀？我還是沒(méi)太弄懂，因?yàn)檫@兩道題應(yīng)該思路是一樣的吧，可是一個(gè)說(shuō)rou肯定小于零，一個(gè)又說(shuō)有上下變化兩種可能性。。。
第9題：為啥只有五年？不是第一個(gè)三年，后面又說(shuō)接下來(lái)三年，不應(yīng)該是6年嗎？相當(dāng)于總時(shí)間為6年，問(wèn)的是第2年到第5年的違約率
精 講解
835題所運(yùn)用的知識(shí)點(diǎn)是什么
908題為什么選D
對(duì)于這頁(yè)中給提供的0.06、1.06份這種，一般在考試中是否會(huì)直接提供
程寶問(wèn)答
