老師好，請(qǐng)問一下，對(duì)沖Gamma的話一定需要用option嗎？用stock能否對(duì)沖Gamma呢？
聽第二遍發(fā)現(xiàn)點(diǎn)問題，delta不是期權(quán)價(jià)格的變化比上標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化嗎，如果買160份標(biāo)的資產(chǎn)的話了，那delta不應(yīng)該是160×0.58嗎，最新的delta依然沒有對(duì)沖干凈哎？？
老師，632題中沒有給執(zhí)行價(jià)格k，是如何計(jì)算C的價(jià)格呢？
老師好，課上說到，Delta是正態(tài)分布的累計(jì)函數(shù)，而Gamma是對(duì)Delta再求一次導(dǎo)的話，Gamma就是正態(tài)分布的累計(jì)密度函數(shù)，然后就出現(xiàn)如圖黃色框的內(nèi)容。可是Delta它所代表的正態(tài)分布是N（d1）, N（d1）的橫坐標(biāo)是d1，而如圖的這個(gè)正態(tài)分布的橫坐標(biāo)是spot price，感覺看起來好像不太對(duì)應(yīng)的上，究竟是什么原因呢？
老師，N負(fù)的d2怎么查表？
老師，請(qǐng)問BSM模型假設(shè)第一條，股票均值和方差為常數(shù)，怎么推理出股票服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)、St服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布、收益率服從正太分布這三條呢？
老師，為什么Call的Rho>0，而put的Rho<0?
借這個(gè)地方問一下，這個(gè)題里的歐洲的無風(fēng)險(xiǎn)利率是不是可以看成紅利率？
老師，623題的解題有誤吧？而且選項(xiàng)中也沒有正確答案啊。我計(jì)算的價(jià)格是11.38。
老師，765題為什么C不正確呢？
第三題的D老師講的時(shí)候說，VaR不會(huì)檢測(cè)到相關(guān)性的改變，但是下面題說VaR考慮到了相關(guān)性的影響，這兩個(gè)是不是有點(diǎn)沖突啊？
IPO的第一句話，為什么說的是當(dāng)公司不愿意公開交易呢？不是首次公開募股發(fā)行嗎？那不就是公開交易了？最后說的。best efforts basis是說他們是基于代銷的基礎(chǔ)上發(fā)行的嗎？
DV01的公式應(yīng)該是－△P/△r，不是很理解梁老師梁老師的這個(gè)公式，也詳細(xì)說一下△r和△Y，0.0001的關(guān)系
你這里的答案里所有的中文解析幾乎都是機(jī)翻的中文，很難讓人根據(jù)講義一下看懂
請(qǐng)問本題中indirect losses怎么解釋呢？
程寶問答
金程問答