老師，816題的解釋中提及，因為歷史模擬法不需要數(shù)據(jù)符合正態(tài)分布，所以小數(shù)據(jù)更準確。但是806題的解釋中提及，如果樣本數(shù)據(jù)足夠大，歷史模擬法數(shù)據(jù)將趨近，甚至優(yōu)于delta法。兩道題給出的解釋有沖突，請解釋一下吧~謝謝
老師，815題用N(d1)算的delta遠高于0.5?？荚嚂r候，應該用哪個數(shù)值呢？
為什么第二個投資組合的非預計損失一定是小于第一個的？ndiversified effect是什么?
這里為什么要計算標準差占總體的比率？有什么作用嗎？
老師，809題能解釋下嗎？
老師，813題為什么不能選c呢？
老師，812題能解釋一下嗎？此外risk metrics 指的是什么?。?
老師，806題中，如果sample數(shù)量增加，則歷史模擬法的結(jié)果也會趨近于delta-normal法吧？
老師，810題能解釋一下嗎？為什么不能選A呢？
老師，802題的組合Var值的計算公式?jīng)]看懂，能介紹一下嗎？
梁老師沒有說 為什么改成-號（我圈起來的地方）這么按公式記就可以了嗎
老師，784題和789題問的是一樣的，但是結(jié)果完全不一樣，請解釋一下吧。此外789題說回歸均值的時候，價格間是負相關(guān)的，為什么呢？
老師這一頁看不懂，500哪里來的？
梁老師說不會考Delta的計算 為什么還有這種題呢
圖中藍色的部分什么意思？沒懂
程寶問答
金程問答