老師您好，請問是不是Monte-Carlo ， historical-simulation 都沒有對正態(tài)分布進行假設(shè) 只有delta normal有正態(tài)分布的假設(shè)是嗎
本題的中文解析，錯誤
老師您好，請問這道題如果是hedge cost呢
老師您好， 如果這道題是long call option是不是選d net gain
請問第九題不能用圖中第二個式子嗎，如果不能那什么情況下用第二個公式呢
老師您好，c選項的協(xié)方差矩陣怎么理解 我不記得講過了，麻煩老師再說一下謝謝
老師您好，如果說原先頭寸的gamma和vega很大 即使賣出頭寸 也不一定會導(dǎo)致負吧？
老師 第二個選項沒太看懂 找到多維度的風(fēng)險是哪里產(chǎn)生的 不就是找原因嘛
老師 能寫一下這道題的過程嗎 我怎么都算不對
第二點和第四點，來自銀行不同部門的專家并沒有合作提出整個企業(yè)范圍視角的風(fēng)險。第四點特別的風(fēng)險并沒有完全考慮進去。這些是壓力測試的原則嗎？看著更像是存在的問題?。?
第一句話說，過去，銀行比相同評級的非金融機構(gòu)的違約概率更高，這句話是對的嗎？現(xiàn)在也適用嗎？
如果含權(quán)債券的EL上升，UL也會上升嗎？
老師可以解釋一下D是什么意思嗎？波動率微笑與執(zhí)行價格的關(guān)系是什么意思？
對于theta的影響這里我不是很明白，為什么說人們不喜歡時間的流逝，long position是negative theta，而且ATM時候是最大的，難道不是應(yīng)該是ITM時候是最大的嘛？而且，第三點說當t接近與 于T時，theta上升，是什么意思？是投資者希望時間流逝還是不希望？ 麻煩老師解釋啦~
求老師辨析bond price的作用或者意義
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