金程問(wèn)答
老師好，請(qǐng)問(wèn)option price之所以用f來(lái)表示是因?yàn)閒代表某個(gè)單詞嗎？（就是怕之后會(huì)忘掉..）
老師好，這個(gè)題要是列恒等式怎么樣，act、360還是不懂
78題，如果直接用年違約概率乘以期限，例如4%*0.25=1%，而不用hazard rate公式計(jì)算，得出的PD也是一樣的，這只是巧合嗎？
答案D的解析寫的是fv輸入100 是不是寫錯(cuò)了 應(yīng)該是輸入1000吧
老師好，請(qǐng)問(wèn)如圖畫橙色框處，為何此處不需要乘以F(A)呢？
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，圖一中的10年期關(guān)鍵利率對(duì)往后的利率的影響是平移的，而圖二中的10年期關(guān)鍵率對(duì)往后也就是30年期的關(guān)鍵利率的影響是呈線性遞減的。這兩者為何會(huì)有所不同呢？
老師好，請(qǐng)問(wèn)如圖畫橙色框的y'指的是什么收益率呢？
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下不含權(quán)的債券一般在題干當(dāng)中是代表了什么含義呢？
老師好，關(guān)于DV01 HEDGE的講解中，不是很明白如圖畫橙色圈的等式為何成立？比方說(shuō)DV01A=0.15, DV01B=0.2, 那這兩者的對(duì)沖比率應(yīng)該是DV01A/DV01B=0.15/0.2=0.75, 這不就等于是1份A債券需要0.75份B債券去對(duì)沖嗎？假設(shè)沒(méi)錯(cuò)的話，由1xF(A)=0.75xF(B)能得出0.2xF(A)=0.15xF(B),z這么看來(lái)感覺(jué)F(A)xDV01B=F(B)xDV01A才更合理呢，是哪里出了問(wèn)題呢？
老師，98題D選項(xiàng)能再解釋一下嗎？
我圈出來(lái)的紅色橢圓部分，表示的是什么？對(duì)應(yīng)的是什么時(shí)間點(diǎn)的P的變化？123下角標(biāo)我也看不出來(lái)是哪個(gè)時(shí)間啊？
這怎么就是組合expect Ed shortfall 小于單個(gè)資產(chǎn)的shortfall了呢？明明組合的還是大于單個(gè)資產(chǎn)??？
9題 C選項(xiàng) 久期隨期限增加而增加我明白 為什么凸性也隨之增加
想問(wèn)一下harzard rate是在哪里學(xué)的 相關(guān)知識(shí)點(diǎn)有什么啊
老師好，請(qǐng)問(wèn)Key rate一般默認(rèn)的都是即期利率嗎？比方說(shuō)5年期的關(guān)鍵利率是否為5年的即期利率呢？
程寶問(wèn)答
