估值基礎(chǔ)課，第二章的第二節(jié)，時間見截圖 前面講key rate 5 和key rate 2 變化的話，那么會變成黃色那個折線，因?yàn)槭艿?這個key rate 的影響。那藍(lán)色圈圈圈出來的地方，為什么用的是innitial value 26.22311,而不是2點(diǎn)的這個value 26.22411 呢，按照前面的那個黃色折線圖，算delta P 就該是5和2 點(diǎn)的value差值啊
估值基礎(chǔ)課，第二章的第二節(jié)，時間見截圖 圈出來的地方為什么平行上去了，只是改變了2點(diǎn)的rate，為什么前面的也要上移？
算的折現(xiàn)回去的不是期權(quán)的payoff嗎？為什么是期權(quán)的價值
老師這里算E（x平方）的時候?yàn)槭裁匆右粋€0平方乘（1-PD）呢
最下面那個convexity的公式是怎么來的，老師沒講推理的過程，可以分析下嗎
PPT上和以前的題，THETA <0
請教老師第91題，原來100天的data，找出來最大損失的6個數(shù)據(jù)，現(xiàn)在又從10天里找到了4個極端損失，可是為什么就不要-10%了呢？這可是倒數(shù)第2大損失
請教老師第87題，VEGA不用對沖么老師？
69題，計(jì)算器保留四位小數(shù)的話無法計(jì)算啊
請教老師第86題，麻煩老師講解下B,C,D 選項(xiàng)，這是哪里的知識點(diǎn)，怎么推到出來的呢？謝謝
老師好，在講解MBS和callable bond的凸性問題時提到說“當(dāng)yield下降時，會使得市場上的融資成本下降”，該句話中的“yield”剛剛向您求證了是該債券的YTM, 而市場上的融資成本下降應(yīng)該是指市場利率下降對吧？想了解一下，一般來說債券的YTM與市場利率之間是怎樣的一個關(guān)系呢？我印象中聽某老師說過YTM是市場利率某種程度上的平均，這么說的話市場利率也屬于即期利率？
請教老師第81題，這里說， 收益率，有最新的數(shù)據(jù)即用最新的，而不用前一天的， 這是什么原理？上課沒有提起過這個點(diǎn)啊，謝謝
利用題中的數(shù)據(jù)【15.62P＋（1-P）*0】e的（-4%*0.25）次方=7.532。。。。。還是必須用講的常規(guī)，U.D.P方法
怎么確定是sell
怎么知道收益變動是1bps？怎么從題目中獲取這個信息？
程寶問答
金程問答