可以理解期權(quán) 但是為什么正態(tài)分布會蒙特卡洛模擬更適用 delta normal也是用了正態(tài)分布的假設(shè)吧？
老師好，請問一下，一般像修正久期、美元久期、DV01、凸性公式中的delta y，這個y其實(shí)默認(rèn)的就是該債券的YTM的對嗎？
老師您好，為什么這里的ytm不用除以2 不是semi嗎
老師第九題的第二問我是不是也可以依據(jù)題干中提到的連續(xù)復(fù)利，mac D=modified D，假設(shè)Y變動1bp，用求modified D的公式變相求出mac D？
老師您好，請問用模擬的方法既要考慮歷史的又要考慮未來的 不是比壓力測試更復(fù)雜嗎 壓力測試只是用過去發(fā)生過的
我圈出來的黃色，PV我輸入了20million,我這樣輸入代表什么？是我把20million也算了8%的年復(fù)利嗎？但是計算器算出來是FV等于2，656，642，我有些糊涂了。
操作風(fēng)險和信用風(fēng)險都是1年 99.9 市場風(fēng)險是10天 99 請問對嗎
老師說這是第五年的收益率變化1% 價格變化1.34 可是duration不是倍數(shù)嗎 我的理解是 第五年的收益率變化1% 價格變化的百分比是1.34
99%的置信區(qū)間算VAR值。難道不是2.33嗎？怎么是2.58？
老師您好，這道題為什么coupon 還要除以2，pays a semi-annual 6 1/8 coupon; i.e., its coupon rate is 6.125% payable semi-annually 不是說每半年付6.125嗎
老師您好，按道理這個債券的第一筆coupon沒有按照約定的利率在投資 所以其實(shí)按道理是實(shí)際收益率應(yīng)該小于ytm的吧（撇開這個題干問的）
老師您好 高凸性如何用久期度量
老師您好 為什么時間的流逝 價格會下跌 是因?yàn)閠heta是negative的嗎
老師這塊可以講一下嗎？不太懂
老師好，請問一下畫橙色圈的式子是否寫得不夠嚴(yán)謹(jǐn)呢？我看等號右側(cè)的式子更像是把所有的現(xiàn)金流折到期初求P0的價格呢
程寶問答
金程問答