金程問(wèn)答
為什么對(duì)沖vega都要long的
請(qǐng)問(wèn)p為什么等于0.9?
您好，請(qǐng)問(wèn)這里的u和d不用算riskless interest rate和div. yield嗎？還是說(shuō)題目里面一般會(huì)給出u和d？謝謝
老師，69題的c圖，不也是向下走的嗎？為什么不選呢？謝謝
theta一般不都是負(fù)的嘛，只有深度實(shí)值的看跌期權(quán)才是正的，做空theta是正的那不就是不分put和call只分long和short了嗎
gamma就是γ
這個(gè)計(jì)算公式怎么和書(shū)本上的d1和d2不一樣呢
老師好，這里的看跌期權(quán) 咋判斷OTM呀
為什么N（d1）等于1？
老師好Q43題為什么theta平價(jià)狀態(tài)是負(fù)數(shù)？如何找到theta 和gamma 是在ATM是最大
five-year中的0.333和0.2是怎么算來(lái)的。 ten-yeat中的0.2是怎么算來(lái)的
five-year中的0.333和0.2是怎么算來(lái)的。 ten-yeat中的0.2是怎么算來(lái)的
平方根法則用來(lái)算哪些情景
為什么波動(dòng)率更大就會(huì)漲多跌少？
GARCH不是用來(lái)估計(jì)波動(dòng)率的嗎，這里不是問(wèn)的VAR嗎
程寶問(wèn)答
