這個(gè)u d 和中性p有啥區(qū)別呢？我們計(jì)算出來(lái)p之后不是我們S乘上漲概率嗎
第27題最低價(jià)格為什么不是用（1—p）的平方去算，而且直接用d呢
請(qǐng)問ES取平均值的原理是否可以再解釋一下，基礎(chǔ)課里講的是按百分比計(jì)算，不太理解
第10題負(fù)禿性和正禿性怎么解釋？
Q41這三個(gè)簡(jiǎn)圖，theta咋看出來(lái)期限短的取值大，不畫圖自己背誦又容易混??
老師，我不懂這里的式子是如何轉(zhuǎn)換的，已用黃筆標(biāo)出。
老師好Q40 的D選項(xiàng)沒有說 gamma 先對(duì)沖gamma 再對(duì)沖delta呀，這個(gè)選項(xiàng)為啥經(jīng)過了2步？謝謝
Q40 A選項(xiàng)是一階導(dǎo)數(shù)，為什么B選項(xiàng)就是非線性變動(dòng)？
可以詳細(xì)解釋一下這道題嗎，題干是什么意思呀
波動(dòng)率時(shí)變下不是用rigime swiching model嗎？并且C中，為什么包含期權(quán)就是非線性的？我們不是把他當(dāng)做線性處理嗎？不然為什么還有delta normal期權(quán)的公式
這個(gè)題目是想問，肥尾問題最可能出現(xiàn)在以下哪個(gè)情況中嗎？
老師，58題，怎么看出來(lái)average strike call/put的意思是把題干里的st平均后當(dāng)作k（ave）來(lái)算的？這個(gè)點(diǎn)沒理解
23.092是如何計(jì)算出來(lái)的呢？
習(xí)題集631題 沒太看明白 想讓老師幫忙解釋一下
老師，不明白為什么這里2011年的遠(yuǎn)期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率就變成了2%＋1%，題干里不是3%＋0.5%嗎？
程寶問答
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