金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)17題為什么不用0.5-1.0的遠(yuǎn)期算0-1年的即期利率，然后再算0-1.5年的即期利率再來(lái)算價(jià)格
這個(gè)違約率為什么要這樣轉(zhuǎn)化？除了違約率，還有其他的會(huì)用到這個(gè)公式轉(zhuǎn)化的嗎？
如果說(shuō)這個(gè)問(wèn)的是兩年違約的累計(jì)概率，所以第一年一定違約，第二年也要違約，那么每年都應(yīng)該只有一次評(píng)級(jí)的變化吧？為什么第二年能從B到ABC再到D呢？那這不是兩個(gè)期間了嗎？
由B到A B C不已經(jīng)是第一年的情況嗎？然后第二年由A B C到D ，各自概率相乘再想加。講義上是當(dāng)時(shí)老師講的。為什么題中還要再加上第一年的0.02呢？如果加上0.02意味著一年后已經(jīng)由B到D，那第一年不應(yīng)該也有三種情況嗎？
老師這里為什么forward就是邊際呢
請(qǐng)問(wèn)老師 interest 和 duration and convexity 之間是正向關(guān)系么？ when r increase, both duratio and convexity increase?
老師號(hào)，麻煩問(wèn)下，這題視頻中老師的解法，按計(jì)算器的步驟是如何的，謝謝
老師，如果題目問(wèn)的是，default for a 'A' credit，那計(jì)算結(jié)果是不是1%
請(qǐng)問(wèn)這道題到底選什么？我記得在另外地方看的題，二說(shuō)法是對(duì)的，因?yàn)樗梢杂脕?lái)構(gòu)造多種組合，所以流動(dòng)性更高。
ker rate 01為什么是價(jià)格變化呢？公式:D*p*0.0001,為什么沒(méi)有用到duration？，練習(xí)的第一小問(wèn)不懂
老師，請(qǐng)講下這個(gè)題，另外為什么考慮久期以及凸性后不是兩因素
老師，麻煩講下這道題
老師，請(qǐng)講下這道題
為什么level and slope也是利率因子呢，因?yàn)樾甭适敲涝闷趩?？level又是什么呀
老師，這題的解釋?zhuān)旨t下降，股票價(jià)格為什么下降？
程寶問(wèn)答
