為什么溢價債券到期時間增加ytm增加，同時折價債券相反
D選項為什么不能是相等的？
這里EUR不是基礎(chǔ)貨幣嗎？那么本幣不應該是EUR嗎？為什么EUR是外幣呢
老師，計算ES時，分子上為什么是6*1%？1%的概率下?lián)p失為什么是6
老師畫的圖是什么意思？
既然可以設(shè)一個未知數(shù)作為權(quán)重 是不是其他題也可以這樣？兩個組合的權(quán)重相加總是等于1？
老師，答案說隨著到期日更近，delta應該負的更多，那為什么舉例里今天delta0.57下周0.56了呢，不是應該0.58嗎，這個題不太明白
老師，麻煩講下3和4選項為什么對
EWMA與MA模型有關(guān)嗎？怎么看？殘差是方差？殘差是標準誤，那應該是標準差吧？公式也不一樣，感覺不太對。。
66題如果是考慮空頭方的期權(quán)VAR值的話，是不是說的有點太絕對了，如果是short option的話，gemma肯定是負的，如果用線性估計法不考慮gemma的影響此時VAR值應該是預估的偏小吧？因為gemma是負的，如果用delta-gemma法計算，負負得正第二項的gemma計算出來是正數(shù)，對于VaR是有提升的影響，答案中說用線性估計法總是偏高的，這個說法是不是太絕對了？
老師：好！請問如何用計算器算3次立方根？沒有找到功能鍵 。另外怎么用計算器求出r.
58題如果把puttable bond 變?yōu)閏allable bond 此時VaR值是增加的嗎？我的思路是如果callable bond 出現(xiàn)極端收益是不可能出現(xiàn)了，所以此時用正態(tài)分布去估計VAR值就不合適了，此時滿足的分布應該為一個左偏的分布，所以VAR值應該上升，這種思路對嗎？
美式看漲期權(quán)，如果中間標的物價值中間上漲了，我為什么不能提前行權(quán)呢，這樣不是能提前預支收益嗎
老師您好，圖二里遠期計算的分母那不懂，題目在圖一
這題為什么不能是后面省略了小數(shù)位四舍五入得2.10
程寶問答
金程問答