老師，notes上面這題是考察什么，會(huì)考嗎
老師好，請(qǐng)問最后一個(gè)例題里，VaR(S)的計(jì)算，由股價(jià)*Z(95%)*波動(dòng)率，這個(gè)公式是在什么位置有提到？如果利率變動(dòng)，是怎么計(jì)算VaR(y)呢
老師，這題關(guān)于肥尾的解釋答案是A，是不是有問題啊，非條件分布是不管外面條件怎么變，都不會(huì)改變塔的分布情況的吧
老師，本題如果選項(xiàng)中存在Delta是negative的備選項(xiàng)，那么risky最大的是不是就應(yīng)該是gamma negative， delta negative呢（或者說在gamma 給定為負(fù)值時(shí)，delta negative的風(fēng)險(xiǎn)大于delta positive）？因?yàn)槲蚁胫鴊amma 小于0時(shí)，圖像除了short call 就是 short put。二者相比short call的損失是無限的，而short put的損失是有限的。還是說只要gamma小于0，不管delta大于還是小于0，風(fēng)險(xiǎn)都一樣大？
老師，本題有點(diǎn)不太理解。選擇D而不選擇C是否是因?yàn)閎eta與rho直接關(guān)聯(lián)，而根據(jù)題干中對(duì)沖基金是mark to monthly, s&p 500是mark to weekly，所以不相關(guān)對(duì)嗎？那選項(xiàng)A和B錯(cuò)誤的原因是什么呢？
接上問，視頻里老師一開始說期貨沒有價(jià)值公式，后來又說價(jià)值公式是F=se^(-rt),用來計(jì)算F1-F2時(shí)，不是又矛盾了嗎？ 另外，r t在t1 t2時(shí)刻，應(yīng)該是不一樣的吧？t我可以選擇相同時(shí)刻的，能說通；但是r呢，期貨折現(xiàn)的利率是市場(chǎng)利率，市場(chǎng)利率保持不變？t1、t2相同？如果相同的話，那么不就期貨價(jià)值公式應(yīng)該等于遠(yuǎn)期價(jià)值公式？
期貨及遠(yuǎn)期的delta，一直想不明白，為何會(huì)不同。 第三門課里講，r變動(dòng)小或期限短的時(shí)候，遠(yuǎn)期和期貨價(jià)值都是F=S-K的折現(xiàn)。那么為何這里的期貨delta又用的交易所報(bào)價(jià)的形式來計(jì)算呢？不是很矛盾嗎
老師，您好，這個(gè)題的D選項(xiàng)，為什么當(dāng)yield低于coupon rate時(shí)會(huì)提前還款呢？
這題的capital指的是什么
就是不管含不含權(quán)，都可以用有效久期和有效凸性來計(jì)算久期與凸性吧？
就是不管含不含權(quán)，都可以用有效久期和有效凸性來計(jì)算久期與凸性吧？
為什么theta不屬于風(fēng)險(xiǎn)因子呢？
老師，為什么不選c，c是declaration，就是宣布要發(fā)放股利了，股價(jià)不就上漲了嘛？這是利好誒，然后等到除息日就下跌，因?yàn)檎嬲l(fā)放股利啦！
這道題不理解，問的是estimate the sensitivity of your firm's bond portfolio to interest rate changes.，也就是利率變化對(duì)債券組合的敏感程度，我的理解是看單個(gè)點(diǎn)的利率變化，kr01、kr02這種，但為什么老師講解的時(shí)候卻不以單個(gè)點(diǎn)來講呢
老師，講課的時(shí)候說凸性一般來說是負(fù)的，只有可贖回債券的時(shí)候會(huì)變成正的，這里是可贖回債券為什么不選正的呢？
程寶問答
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