請(qǐng)問這道題應(yīng)該盡量縮小vega的影響來實(shí)現(xiàn)zero exposure? 因?yàn)闆]有給出最初的position是什么？ 所以無法確定vega應(yīng)該往哪個(gè)方向?qū)_多少？
為什么美式看漲期貨在標(biāo)的股票沒有分紅的情況下永遠(yuǎn)不會(huì)行權(quán)？這個(gè)是從價(jià)值定義上解釋的嗎？如果標(biāo)的出現(xiàn)利好上漲 超過K了此時(shí)不就可以提前行權(quán)嗎？
但是當(dāng)interest rate下降, puttable bond 價(jià)格下跌的時(shí)候賣還給issuer的話 這個(gè)時(shí)候的賣價(jià)就很低 不是虧了嗎
為什么是左邊5%，而不是左邊95%？
為什么6%就取平均，97%就不取平均呢？
theta是衡量的一年期的option由于時(shí)間變化引起的價(jià)格變動(dòng)嗎
老師，為什么這道題沒有考慮資產(chǎn)的權(quán)重？
老師，為什么這道題沒有考慮資產(chǎn)的權(quán)重。A和B分別持有10m的CHF和10m的SGD，考慮匯率的情況下對(duì)應(yīng)的美元規(guī)模不一樣。理應(yīng)考慮資產(chǎn)權(quán)重啊。
這里的greater reversion to the mean是指回歸的更快嘛 怎么才叫better呢? 還有 reversion to mean能說明什么嗎, 這和volatility有什么關(guān)系呀
老師，哪部分講了risk metric?。縭isk metric指的是什么？
請(qǐng)問為什么這道題的warrant 需要乘以2？ 是因?yàn)閣arrant 1份=1M么？
Var 不是不滿足次可加性嗎 這個(gè)公式在基礎(chǔ)課哪里有講到呢
老師，折現(xiàn)的時(shí)候不用減掉div yield嗎？
哪些是risk factor呀
老師，vasicek model 是用來決定一家銀行面對(duì)不良貸款的監(jiān)管資本應(yīng)該設(shè)置多少的模型。那通過這題，如果拋開銀行監(jiān)管的要求，我們應(yīng)該對(duì)這筆1個(gè)億的貸款的預(yù)期損失做估計(jì)就是52.5萬元（通過EAD那個(gè)公式）。如果題目要求我們估計(jì)銀行的監(jiān)管資本應(yīng)該怎么設(shè)置？就用Vasicek模型嗎？ 他的理念就是要讓銀行把風(fēng)險(xiǎn)降到絕對(duì)小，最好可以1000年就發(fā)生一次這么小的概率？
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