就是在計算和應(yīng)用VaR的時候為什么要引入歷史模擬、deltanormal、蒙特卡羅模擬這三個實驗？？
市場風(fēng)險到底是按99%，1天算VaR還是按10天？
倉儲成本率為什么是0.45/5.05，另外題目說2月和5月分別賣出一半，解題時并未考慮這個因素。
買入C怎么就可以賣出A和B了呢 也沒持有??？
為什么都是＞0時，short，小于0時，long？
老師，麻煩解釋下這個題
為什么在市場風(fēng)險提出一致性風(fēng)險度量這個話題？？？
為什么在市場風(fēng)險提出一致性風(fēng)險度量這個話題？？？
老師這道題前面說“assumes that returns are serially uncorrelated.”后面說“If prices display trends”，而我們算的時候rou是大于0的，能不能理解成return之間沒有線性相關(guān)，但是price是線性相關(guān)，在算var的時候又是乘以標的資產(chǎn)價格，所以要看price，所以rou是有的。但是為什么rou就是大于0呢？有趨勢，又不一定是正向的趨勢。
老師，這句話是不是就沒有用的？In the last two years, the portfolio encountered several days when the daily value change of the portfolio was more than 3 standard deviations？然后4-sigema是四倍，還有沒有別的說法也是四倍的？考試的時候怕懵，看不懂
老師 這個10%從哪得出的？
老師 這道題的SA方法 不是要分別乘以beta值么？為什么這么算
這里這個羅馬字母P圖像和△圖像好像是一樣的 兩個有什么關(guān)系嗎
如果用二叉樹計算得到的答案和用BS模型不一樣，為什么呢
這題沒搞懂
程寶問答
金程問答