Forward Price vs. Expected Future Spot Price麻煩詳細(xì)講解下，沒有聽懂
第一種，r下降value下降補(bǔ)充margin，為什么future value更高？
future的value和price一樣嗎？
the price at which the asset will eventually be bought or sold remains the same as the original 如何理解
frt value和forward value完全弄混了，麻煩老師說下這倆的區(qū)別？
straddle / strangle策略能再解釋一下嗎
是不是計算完三個ST對應(yīng)的payoff之后再相加比誰大？比如A選項是+8，B選項是-8
老師請問一下N為什么是12而不是11，從6月13日交易到到期的2020年7月1日只有11次coupon payment，如果算dirty price of 1/1/2014,需要加入1月這次的coupon嗎？
這里所說的price和之前和課程中計算payoff和value有什么不一樣的呢？
OIS swap 它的內(nèi)容是把原本一個有LIBOR的東西換成OIS（也就是一個固定的率）嗎？
1.怎么會有收本幣，付外幣的情況？我要的是外幣，怎么會收本幣？ 2.ppt上的這個例題，沒有說是哪種情況，她自己就默認(rèn)為收本幣付外幣了？
畫線部分，“本金的方向在開始時和利率互換的方向相反，結(jié)束時方向相同”什么意思？
為什么s小于f表示為正向市場？
這個貨幣互換可以理解為我把我的貨幣借給你用一段時間，你把你的貨幣借給我用一段時間，對吧？
OTC部分不也有ccps嗎，這種也有margin要求，為什么這個也算是一個區(qū)分呢？
程寶問答
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