還是不懂c為什么不選
請問能不能從theta只有keep in-the-money的put option為正值去理解這道題？
這題不是應該用期權價格變動的百分比去除股票波動率變化的百分比嗎？
老師，這道題為什么不用去乘100，每個期權一手股票不是100股嗎？
什么時候用這個評價定理啊
black Scholes。那個是什么啊
這道題咋回事啊
老師，這道題目用BS模型算出來的的d1=1.47，這么算delta應該等于0.93，為什么這么算算出來錯了啊
老師，我想問一下，老師提到delta對沖放到最后且用標的資產來對沖，我想問問為什么？按照gamma公式看，等于delta與stock之比，gamma和Vega不能用標的資產對沖嗎
這個題目知道了四個條件，求Pv，為什么不直接用計算器按？
這里的1.003是怎么得來的？
the 1-year forward rate 2 years from now，這種英文表達時間段好難懂啊，麻煩說說，我還以為這個題目是讓求從第一年到第二年的即期利率
realized return為什么不用折現(xiàn)，還有為什么求出的是六個月不用x2化成年利率？
蒙特卡洛模擬是否假定正態(tài)分布呢
老師您好，關于壓力測試我有個問題（與這道題目沒太大關聯(lián)）。我記得之前看到說VaR對于尾部風險是不能衡量的，然后壓力測試能夠加以補充，對尾部風險進行估計。 那想問下，是不是說壓力測試可以算出Loss的具體數(shù)值呢？
程寶問答
金程問答
