老師，我想問一下，DV01是否可以理解為每單位的Duration呢？本題如果用F2=F1*DV01(1)/DV01(2)這個公式是否是缺條件呢？
請問這道題用E(R)-Z*SD之后我算完annualized var之后該怎么算呢
這道題怎么計算
請問這道題的option價值怎么算出來的？答案沒有給
883題答案也是錯的 想問下怎么算
如圖1.economic capital是用來cover UL的嗎？題中所說difference between EL and worse cese是什么？ 和tail risk的差別 2.data from vender and back
draw down是什么
50個公司不一定同時違約呀他們同時違約的概率是p^50 吧 那EL=PD*LGD*ED 也是不一樣的吧
ES似乎也能做到A D哪不正確
C是怎么操作的
如圖
按照var = z*sigma 的delta normal法計算得出的是標的資產(chǎn),也就是收益率的Var 值 不是bond的Var 吧？ 債券的Var不是還要??久期嗎？
不明白第四個選項的Ugd
為什么這個時間的分母不是360呢？如果分母是360，這個流程又要怎么寫？
老師，我想問一下，既然題干說2019年6月1日賣出，我們可否只算直接從起始點到賣出點的ytm，而不用算到2028年到期點呢？
程寶問答
金程問答
