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highlighted in blue — d & 6.46 是怎么算出的，課本的計(jì)算公式也不一樣。。。這個(gè)授課老師到底為什么要把好好一個(gè)知識(shí)點(diǎn)拆成這樣講，導(dǎo)致學(xué)生一個(gè)知識(shí)點(diǎn)要分開幾次學(xué)，課后題也不好練習(xí)。上課聽不懂

算出來的PV是不是可以理解為是2015年和2005年10年bond的dirty price 因?yàn)?/1在付息之后 所以D=C？ 2. 題目表格中的Clean Price 是如何得出的？ 3. 選擇折現(xiàn)到

期貨溢價(jià)，他是怎么虧損的，可以理解為約定的5-10年現(xiàn)貨出售的利潤短時(shí)間不能獲利終結(jié)，然后期貨價(jià)格大幅下跌嗎，因追加保證金而出現(xiàn)了現(xiàn)金流的問題嗎？ 他的策略是簽了協(xié)議 以稍高于當(dāng)時(shí)市場的價(jià)格賣石油

ytm是即期利率的平均，后來老師又推導(dǎo)說short rate對(duì)ytm的影響最大，我想問問這個(gè)short rate指的是最后一期現(xiàn)金流（本金和利息一起折現(xiàn)）的那個(gè)折現(xiàn)率嗎，因?yàn)槔蠋熞舱f了最后一期因?yàn)橛?

，接下來就是一系列現(xiàn)金流的折現(xiàn)，可是倘若此時(shí)此刻市場上出現(xiàn)了兩個(gè)兩年期的互換，這兩個(gè)互換所有特征都一樣，但一個(gè)fixed rate是1.86，一個(gè)fixed rate是1.96，這樣的話應(yīng)該對(duì)照哪一個(gè)去進(jìn)行

期間現(xiàn)金流）。最后一筆用折現(xiàn)看的話是r在分母 所以r下降 P上升 所以風(fēng)險(xiǎn)更大嗎？其次是 另一個(gè)角度的思考，funding risk不是融資風(fēng)險(xiǎn)嗎？是借錢能不能借到的風(fēng)險(xiǎn)。利率下降 我們的融資成本變低了 這樣還是風(fēng)險(xiǎn)降低了的感覺呀。

老師你好 百題58題我想來想去還是覺得有些問題。因?yàn)閭瘡?fù)制中，債券現(xiàn)金流與價(jià)格的計(jì)算方式跟債券久期的計(jì)算方式是不同的。以58題為例見圖二。而這道題的解法直接把復(fù)制債券時(shí)算出來的各個(gè)債券的“份數(shù)

%的Var比95%的var更不可靠可以算正確。我的這種想法與主講老師的講法相反，主講老師的講法是說99%犯第二類錯(cuò)誤的可能性更大，不知道我的理解算不算對(duì)？

課老師講，liquidity horizon是因?yàn)楫a(chǎn)品流動(dòng)性不好所以搜集不到數(shù)據(jù)？這不和time horizon差不多一個(gè)意思？謝謝

為期貨，算出來使用的jet fuel為1720835.37，這是不是意味著對(duì)沖比例一定是保守的，打個(gè)比方用銅和鋁對(duì)沖，波動(dòng)性一致，對(duì)沖比率=相關(guān)系數(shù)，相關(guān)系數(shù)一定是小于1的，假如為0.9，那對(duì)沖1萬美元的銅就需要9000美元的鋁，對(duì)沖9000美元的鋁就需要8100美元的銅，是這樣嗎