A選項中聽老師講解的意思是CAPM模型用的，不能做APT的風(fēng)險因子，但兩者difference這題不是說可以用CAPM的market factor作為APT的風(fēng)險測度么？
C?
為什么CML在SML上？
D選項不太理解
這個C選項老師翻譯下來理解這還是很困難，董事會關(guān)注高級管理層的行為就是為了糾正他們的行為啊。這個focus on 跟糾正行為不沖突吧？
這里說 風(fēng)險管理委員會不能和CRO關(guān)系緊密要獨立判斷，但是后面講CRO的時候又說他可以是風(fēng)險管理委員會的成員。這是什么意思啊
問題 截屏了。第一張照片
沒有明白UL的解決方法是什么
老師，真題中有一道題提到了activity volatility 和volatility。請問activity volatility是不是指tracking error volatility呀？
老師，監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本是分別用于覆蓋預(yù)期損失和非預(yù)期損失的嗎？
如果題目說了是expected portfolio return才是capm模型的理論收益率，如果沒有expected，只說return就是實際發(fā)生的收益，可以作為alpha的被減數(shù),對嗎？
請問AD怎么辨析？
請問為什么B是對的呢？當(dāng)組合中多了一個產(chǎn)品，這個產(chǎn)品所對應(yīng)的系統(tǒng)性風(fēng)險會使我整個投資組合面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險增加才對呀，我知道系統(tǒng)性風(fēng)險是不能被分散化的，但是他也會隨著產(chǎn)品個數(shù)增加減少吧？不然我投資3個產(chǎn)品和4的產(chǎn)品所面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險是等量的嗎？那豈不是所以產(chǎn)品的系統(tǒng)性風(fēng)險的值應(yīng)該是相等的才對？
請問b選項，確保公司業(yè)務(wù)符合制定的方向不是屬于審計團(tuán)隊的嗎？那既然board都干了，還要審計干嘛呢
A選項中哪個表示beta哪個表示超額收益啊
程寶問答
金程問答