評級上升和下降，信用溢價都是加上嗎？有的是評級上升，有的是下降，為什么信用溢差都是加上去??？
77題，P+S=C+PV(K)計算的時候，如果用K的現(xiàn)值-S0直接計算就得0了，P直接等于S了，為什么這么做不對？
視頻1小時16分，老師說 知道 market price 可以反推出risk premium, 具體是怎么推的呢，誰是已知數(shù)，誰是未知數(shù)，用哪幾個方程呀？
老師好， 請問同買同賣和怕什么買什么是同一會兒事兒嗎？ 如果我 想要借錢 ，怕 利率上升，就要long利率，但是同買同賣就說不通了啊- - 我理解出了偏差
老師，麻煩解釋下這道題
當市場利率下降時，會傾向于零息債，為什么?。考词估氏陆?，復息債仍然可以獲得期間現(xiàn)金流的收入，而零息債只有期末一筆現(xiàn)金流，那么付息債是不是還是應該比零息債好啊？
這里我有兩個問題，一，此題算出的兩個債券的收益率一樣，都是6%，所以當市場利率不變時，投資兩者皆可，但是老師說的市場利率不變意思是市場利率也是6%嗎？如果市場利率不是6%那么是不是投資兩個債券，結果也是不一樣的啊？ 二，當利率上升時，付息債的期間的coupon可以做再投資，收益率可能會高于6%這是為什么呀？6%是債券的利率，不是市場的利率呀？為什么coupon做再投資時利率一定會高于6%呢？ 而且之前老師說利率與投資反向相關，那么市場利率上升時，做投資好嗎？視頻里老師說的投資是包含哪些??？
這個零息債為什么要按半年復利計算呢？直接按年復利，88.85×（1+r）∧2＝100這樣算不可以嗎？但是這樣算出來的r＝6.089%不是6%
這里beta=0 和 凈空頭/多頭的策略可以分別舉個例子嘛
老師，有三個疑問：1.這道題的net delta position 與DV01有什么關系嗎？2.這道題求解過程中兩次的DV01的正負號是怎么判斷的呢？3.最后公式中net DV01＋N*25=0，為什么要乘以25呀？
利率乘以價值等于變動？這怎么理解呢？老師
這道題15million那段話什么意思，為什么不要考慮進去呢
老師這張圖上的survival probability為什么在解題的時候不用呀？
在這里天數(shù)的轉化，actual/360，轉換成actual/actual，可以直接rate/360*365呀，視頻中老師為什么要弄的這么麻煩？還是我哪里沒理解？
老師您好，到期日 結算日 交割日是一樣的嗎？
程寶問答
金程問答
