Delta對(duì)沖策略是如何獲利？老師可以給舉個(gè)例子嗎
這里的額題干表達(dá)錯(cuò)誤了吧。1 EUR=1.28 usd. 表達(dá)方式是USD/EUR=1.28 而不是題目的反過來。請(qǐng)辨析確認(rèn)
這里在解釋的時(shí)候說了兩個(gè)概念，價(jià)值和價(jià)格。所以到底是哪一個(gè)的比較，還是兩個(gè)都是，隨著時(shí)間和利率的辯護(hù)，遠(yuǎn)期的價(jià)格和價(jià)值和期貨的價(jià)格和價(jià)值都會(huì)不一樣呢？
這里的K是什么含義??？明明是兩份合約，為什么要這樣子舉例呢？
老師好 請(qǐng)問怎么看是借錢啊
老師好，請(qǐng)問怎么理解買看跌是支出期權(quán)費(fèi)，賣看漲是買入期權(quán)費(fèi)
老師，你這里的貨幣對(duì)表達(dá)的含義不一樣的啊。xxxyyy, 是1xxx=S個(gè)yyy. 而xxx/yyy, yyy is base currency, so yyy= S xxx. 麻煩請(qǐng)確認(rèn)下
在計(jì)算器上怎么操作
老師，最開始就是借了3萬，為什么這時(shí)候就變成了29250了嗎？那750難道是看起來是還給broker的嗎
這個(gè)計(jì)算器是不是折現(xiàn)時(shí)候只能每一年算出來后相加嗎，有沒有簡(jiǎn)便的計(jì)算方法，感覺算一道題時(shí)間耗時(shí)很多
QBP受Y的影響邏輯沒聽大明白，麻煩再細(xì)致分析下
OTC 也是有ccp的。為什么和exchange相比，還是有default risk for counterparty呢？
為啥call option的上限是S0
老師你好 為什么在一時(shí)刻我就能知道后面市場(chǎng)的實(shí)際利率了
這里的600是1 ounce的價(jià)格嗎 最后交割的價(jià)格是是不是100*2*600哈
程寶問答
金程問答