老師這類題目應(yīng)該怎么做啊
老師好，根據(jù)今年考綱變動(dòng)提出identify the factors的要求，結(jié)合您給出的例題，是不是可以理解可能有以下考法：識(shí)別factor時(shí)，1）三類很重要，平行移動(dòng)、斜率增加、扭動(dòng)類bowing；2）以及factor的方差占總方差越大越重要，需要考慮識(shí)別出來。
老師好，在這個(gè)表格里，ten year key rate shift在15年期的spot rate maturity對(duì)應(yīng)的數(shù)字為什么不是0，而是1？
這里的1015是不包括第一次付息的15的是吧
老師可以解釋一下這里嗎，完全沒懂這張圖
老師好，請(qǐng)問0.6667和0.3333是怎么來的，需要背下來嗎？以及2年左側(cè)是平行移動(dòng)，2年右側(cè)線性遞減，對(duì)于其他題目也適用嗎
為什么這里cf1是104啊，半年的時(shí)候付了一次利息是4元，又過了半年不應(yīng)該又要付一次利息嗎。這樣算應(yīng)該是108?。?
這里的KR01為什么要帶負(fù)號(hào)?。?
請(qǐng)問這節(jié)課與基礎(chǔ)段講金融危機(jī)的課是什么關(guān)系？總結(jié)提煉，還是替代更新？
Sortino ratio measures the ratio of the average rate of return E(RP), in excess of the risk-free rate RF, to the semi-standard deviation,這句話里面的in excess of the risk-free rate RF是不是有問題，應(yīng)該是超過MAR (minimum acceptable return) 吧？
“Expected shortfall is the EL of tail distribution”課上講的這句話沒太理解，EL不是已經(jīng)放入定價(jià)中的損失嗎？為什么在Tail Loss里面還會(huì)提到？
為什么是108/181 而不是108/180 記得住就行了嗎
老師好，interest rate futures這里，為什么沒有講eurodollar futures的凸性調(diào)整就結(jié)束了呢？這部分講解可以去哪里看；）
老師什么時(shí)候自由度要減l？
這里為什么可以直接把y替換成8%
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