這里的carry-roll-down為啥要加coupon：1；而rate change又不加呢
老師好，基于foward這部分的介紹，能不能這樣理解：對foward rate agrrement的估值，他的約定價格，他的市場交易價值，是三個不同的概念；尤其是1和3，也是不一樣的；3強調(diào)的是這張合約在市場上值多少錢；1指的是這份合約基于pay off單利折現(xiàn)，再根據(jù)市場利率折現(xiàn)到0時刻的價值
請問這道題目涉及的知識點在哪個課程哪個章節(jié)有講過
老師好，這道題是不是有點不嚴謹，沒有明確1.2%是年化的還是daily的
老師好，根據(jù)上傳截圖中的答案辨析，will be 是不太好的表達，can be更嚴謹。本題是要在都不太好的選項中選擇較好的，可以這樣理解嗎？
如果這個PVCF流出折現(xiàn)這里寫的是1millon*0.003189*1/（1+5%/2）+1million*0.003477*1/（1+5%/2）的三次方+1million*0.00377*1/（1+5%/2）的四次方對嗎？
ACF與PACF如何理解他們之間的區(qū)別
theta為什么說臨近到期越大，這從圖上看不是越小嗎，還是說是絕對值
老師好，能不能這樣理解：1）參數(shù)法parametric method講述的是對單一資產(chǎn)var的不同口徑計算；2）delta normal和delta gamma是對投資組合var值的計算；3）以及其實是將第3門中唯二價格與利率不是線性的產(chǎn)品（債券與期權(quán)）的估值，放在第四門中進行展開講解，對嗎？
為什么老師說第三個選項是董事會設立風險偏好，但是書上寫的是風險委員會啊？
老師好，mean variance theory
天災人禍我記得不是屬于操作風險嗎
為什么要乘以100啊，1million 不是已經(jīng)是總面值了嗎？如果按照其他的做法，實際面值是什么？
老師好，在MBS的刷題通關(guān)題庫里，好像沒有對 dollar roll價值估計的題目？
老師好，楊老師在視頻59分鐘30秒左右里提到，二叉樹不適用于這種現(xiàn)金流不確定的情況，需要用蒙特卡洛模擬。這種說法是不是不太準確？因為multi-step trees是可以對美式期權(quán)進行估值的
程寶問答
金程問答