請問第49題為什么是上升0.2，現(xiàn)在-1.8，原本-2，不是縮小了0.2嗎？為什么strengthening？strengthening的意思是基差增加了的意思還是縮小了的意思？我的理解是基差增強(qiáng)了如-1.8至-2才用strengthening表示。
31題，為什么不用考慮AI？
意思是15年2個月按15年算，15年4個月按15.25年算，15年7個月按15.5年算嗎？
這道題company B支付的為什么是6%-0.4%而不是8%-0.4%
老師，根據(jù)80題題干中提到的delta小于0，除了老師講解說的股票上升，期權(quán)價值下降外，是否還存在股票價格下降，而期權(quán)價值上升的可能？本題是否可以從股票價格下降的角度考慮呢？
這道題delta等于0.5是怎么得出來的呢
Max(c,p)是期權(quán)的收益？但是在t時刻不是只能預(yù)期收益，這個是指預(yù)期的嗎？還是指期權(quán)價格？
月度提前償付率的縮寫Smm怎么來的？
月度提前償付率的縮寫Smm怎么來的？
關(guān)于美式期權(quán)的提前行權(quán)不是很理解 為什么不分紅的美式看漲期權(quán)不提前行權(quán) 不分紅的美式看跌期權(quán)什么時候可以提前行權(quán)
老師 百題第十一題c選項利率的波動率增加 所以看漲期權(quán)價值增加 可贖回債券的價值是增加的 為什么c不對呢 發(fā)行人角度確實是增加的 投資者角度是減少的 但是選項沒說是從發(fā)行人還是投資者角度啊 如果把那個Callable改成putable 那利率波動率上升時是不是投資者方putable價值增加呢
請問老師，同樣的數(shù)據(jù)，為什么第一個和第二個數(shù)值有差異，一個6705，后一個5909。哪一個更符合實際操作算法呢？謝謝
coupon和久期怎么是反向關(guān)系？
請問老師，這里公式cash received ，指的應(yīng)該是future deliver date 那個時候的cash對嗎?謝謝
老師，這個416題，解析中對四個選項的解析我都看不懂，麻煩您仔細(xì)的講解一下，??
程寶問答
金程問答