ATM的時候，VEGA是不是應(yīng)該表述為絕對值最大？（short option時的VEGA是負(fù)數(shù)）
請問convexity怎么理解
第一個情景對應(yīng)的loss為什么是負(fù)的0.5
一年的variance不是等于250^（1/2）*一天的variance，為什么還需要一天還要開根號？
這里的call的計算中e的指數(shù)中的時間的數(shù)字是不是錯了？應(yīng)該是0.5才對吧？
我記得查表的時候是標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)分布表，這里不是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布啊？不是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布（Z）的時候，怎么查表？？？
公式里面的K是什么？有什么含義？ 為什么講解的時候說當(dāng)成100塊錢？這個打比方對我理解這個公式?jīng)]有意義啊，實際在用的時候我仍然不知道這里的K到底是啥?。?
Delta會隨著基礎(chǔ)資產(chǎn)價格的變化來衡量期權(quán)價格的變化。 具有高內(nèi)在價值和較短到期時間的期權(quán)的delta值將接近于1，而gamma，rho和vega都將接近于零。 為什么rho會接近于0
完全聽不懂這一頁要干什么？ 能不能多幾個老師的講課來對比選擇一下?。?
股票價格取對數(shù)為什么就變成股票收益率了？？？
這道題出自哪個部分的內(nèi)容？我怎么感覺我沒有學(xué)過呢？另外請詳細(xì)講述一下什么是Δ，對沖Δ是什么意思？
期貨和遠(yuǎn)期delta計算的q 和 r指什么利率英文怎么表示
這里一步計算出來的價格都和實際用前一步價格乘以U和D算出來的不一致（就算是四舍五入也對不上）？？？
810×1.1052=895.21，和老師的答案不一樣。
S0到S0U，S0U到S0UU的概率為什么都是相同的P？
程寶問答
金程問答