這個是用什么公式計算的啊。沒找到
這里比較T時的收益，為什么是St-Dt-K*exp(-r(T-t))，而不是(ST-DT-K)*exp(-r(T-t))?
這里講的時候用現(xiàn)價P作為權(quán)重，后面例題的時候又不用p而用V作為權(quán)重，這老師在搞什么??？
請用普通的久期和凸性演示一遍這道題的計算，謝謝。
您好，這個對沖不應(yīng)該是vega=0，下面兩個期權(quán)的Vega相加不是等于position的Vega，為什么等于的是負(fù)Vega
您好，這個realized return為什么要用ln去算，是哪的地方的知識點(diǎn)？
您好，我在考場上怎么查表
老師講課也太隨意了吧，計算出來的p1和p2明顯是有正負(fù)號區(qū)別的，為什么就不說明一下正負(fù)號的含義？？？感覺很不仔細(xì)，這樣講題的效果大打折扣！
老師這里對C的講解只講了利率上升的情況，但是題目并沒有說是利率上升，所以請補(bǔ)充說明一下利率下降時，C也是正確的理由。
您好，52的平方乘4的平方是什么？，這個題目帶公式那里不是很清楚
您好,這里為什么用有效久期和有效凸性，怎么從題目上區(qū)分用什么公式
你好，這個T的1/2的意思是不是，T表示的一年，但是這里是半年一付息，所以T要除以2對嗎？
您好，這個題目中的1.035的利率是怎么計算的的
請問對沖這負(fù)號代表的反向操作具體說什么意思，能不能舉幾個例子
第一個問題，請問老師如何確定到期bond1和2的現(xiàn)金流是100流入的呢？price of par 是面值，也就是說95.238，99是現(xiàn)價，95.238*（1+5%）=100，但是99這個兩年期的如何計算得到現(xiàn)金流入也是100的呢？第二個問題，請問最后bond1+2得到bond3后，得到的bond3的價格是面額對嗎？100是它的市場價，所以市場價格比面額小，該債券被低估了？應(yīng)該買入bond3？
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