想問一下，對(duì)于delta y, 這個(gè)是指原始的y與上漲利率（或下降）的差值。 但是當(dāng)：上漲和下降的delta y區(qū)間長(zhǎng)短不同時(shí)。比如 給了rate：上漲了0.3。 下降給的是0.4，那這時(shí)候的delta怎么算呢？
第二個(gè) 有紅利不應(yīng)該還要在減去紅利率嗎
老師這里最后一步??100，000，000除以100是什么意思啊
所以按照D選項(xiàng)的說法是錯(cuò)誤的話壓力測(cè)試和stressed VaR stressed ES都是完全不回測(cè)的嗎？
這里面第一個(gè)式子什么意思？Garch模型不是對(duì)收入賦權(quán)重嗎？為什么直接用了ε前面的值？
老師我想間一下，theta,講課時(shí)說是usually小于0,但是有道題選項(xiàng)說always <0，卻說是錯(cuò)的，請(qǐng)問有什么區(qū)別嗎？
第二問不會(huì)求 帶的公式不對(duì)嗎
風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是由董事會(huì)提供嗎？B選項(xiàng)錯(cuò)在make decision應(yīng)該是board的職責(zé)而不是senior manager的職責(zé)這里嗎？
老師 這題中delta正gamma負(fù) 所以應(yīng)該是一個(gè)Short put吧？現(xiàn)在利率上升應(yīng)該shortput價(jià)值上升吧？Delta應(yīng)該增大呀？也應(yīng)該是賺錢的 為什么答案會(huì)減??？我的思路錯(cuò)在哪步？
請(qǐng)問是否可以理解因?yàn)閚ear term，所以|theta|增長(zhǎng)，所以選Large
老師好 這個(gè)題有兩個(gè)疑問， 第一個(gè)為什么每周的波動(dòng)是除以的根號(hào)52而不是根號(hào)12呢 因?yàn)槲蚁氲氖遣皇莟=3個(gè)月的volatility才是15%嗎 第二個(gè)是為什么用11.92%呀 delta給了很多個(gè)啊
老師，如果考試出現(xiàn)這樣100/（1+r4）4次方=79.81，算r4的，該怎么按計(jì)算器？
請(qǐng)問知識(shí)點(diǎn)在哪兒講的？想不起來了
老師好 不懂這里為什么是-10%
老師這題怎么計(jì)算
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