Gaussian Copular 可以預測超過2個變量嗎？
老師，在考試中如果遇到，最簡便算法是將步長2的uu-步長1的u作差，步長1的u-0時刻的利率作差，兩個差相減可以得出k值，其他數(shù)值應該都算干擾項，這是從求解的簡便算法可行么？
為什么計算T Value用95%而比較結果用90%？
零息債不算是risk factor吧？我印象中有一道題，就是要把資產(chǎn)細分到不能再小的risk factor，所以A選項的匯率是貨幣遠期的risk factor，即便加入了日元，兩種貨幣匯率一乘不就把日元因子除掉了么
D為啥錯呀？ES是更平滑吧
老師可以再講一下leptokurtosis和kurtosis嗎？ 還有為什么肥尾就是尖峰
老師好，一類錯誤 二類錯誤 power of test的那個圖是方便帖一下，回憶一下
極值為啥要跟最小二乘法關聯(lián)起來?。縣ill estimate是啥
選項A，有太多例外，說明原來的模型低估了風險，計算VAR時的置信水平設置的太低？還是因為設置的太高，導致檢驗得勢太小，檢驗作用不明顯？我這個邏輯對嗎老師？選項C，這個業(yè)務條線有太多例外，說明他們容易出風險，那為什么不給他多準備點資本金呢？萬一出了問題好用。
FRTB下上課只講了IMA跟反標準法，這里的標準法是什么，為什么還需要用的歷史模擬法了呢
密卷第61題怎么理解？
請問這個題考點是什么，怎么理解？
請解釋一下這個題，關于GEV/POT的應用要求都分別是什么呢？
請問這個題為什么不是B呢？波動率Smirk和波動率皺眉有什么區(qū)別?。渴裁磿r候是波動率Smik什么時候又是皺眉呢
A risk premium of 0.229%是什么？Vasicek模型好像沒有這東西？
程寶問答
金程問答
