1.什么叫yield volatility，CIR公式中能直接找到么？2、B中說的均值回復(fù)factor指的是CIR中dt前面那部分？3.是不是所有dr模型中的r都是短期利率？
老師好，這個(gè)題問的是哪個(gè)表述可以不選擇GEV？這幾個(gè)選項(xiàng)為什么不能排除GEV呢？比如數(shù)據(jù)不是iid ，那就不符合要求吧？
我記得巴塞爾那個(gè)章節(jié)IMA計(jì)算出來的還要乘以12.5得到資本金要求，這里為啥不需要
在巴塞爾協(xié)議中提到的IMB模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金的時(shí)候，mc不是要求在3-4之間嗎？為什么這里會(huì)大于4，和巴塞爾的知識(shí)點(diǎn)講的不一致呢
老師好，題目第4和第5中的P，有的是用股票價(jià)格，有些是價(jià)值，請(qǐng)問什么時(shí)候是用股票價(jià)格，什么時(shí)候是用價(jià)值
這種雙變量hedge的該怎么做？
老師，這里的risk weight是怎么算的呢?
請(qǐng)問密卷這個(gè)題計(jì)算ES為什么不是A呢？5400是怎么算出來的
老師好，為什么波動(dòng)率不用轉(zhuǎn)換到月度的？題目給的是年化的
第一題為什么分母除以1.02，第二題yield volatility和basis point volatility的區(qū)別，第三題不會(huì)
密卷第14題請(qǐng)問怎么計(jì)算？
C選項(xiàng)，老師貼的原版書內(nèi)容，我理解沒錯(cuò)的話，是說CIR模型假設(shè)了short term rate 和basis point 是獨(dú)立的，這在極端情況下是幾乎不可能的，比如在high inflation下和short rate極端低的情況下，這不是CIR的disadvantage嗎？
請(qǐng)問FRTB和Basel系列是什么關(guān)系？
DV01怎么用來對(duì)沖？這道題為什么要對(duì)DV01做除以100的調(diào)整？
辛苦老師再發(fā)下次可加性、位移不變性等四個(gè)性質(zhì)的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容
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