金程問(wèn)答
老師麻煩講解，謝謝
perfect怎么理解？
老師好，rf+belta(rm-rf)就是rb對(duì)吧。然后alpha=rp-rb
為什么這個(gè)例子里危機(jī)來(lái)臨衍生品沒(méi)人愿意買就會(huì)導(dǎo)致收益率上升呢
精 沒(méi)看懂。45%這是咋來(lái)的哈。這道題能麻煩講清楚一點(diǎn)嗎？
聲音太輕了
助教老師好，這里的舉例沒(méi)有聽懂，求幫忙解釋。是把誰(shuí)調(diào)整成阿爾法乘以0.5了，調(diào)整完和誰(shuí)一樣了嗎？
經(jīng)典題第10題，組合里都是貨幣，跟cash不一樣嗎？ 不同貨幣還有分散效應(yīng)嗎
請(qǐng)問(wèn)這是一只股票還是兩只股票？為什么老師說(shuō)R2的成本是130？另一只股票的股價(jià)不知道啊
請(qǐng)問(wèn)綠色部分如何理解
解答視頻聲音太小了
聲音太輕了
48頁(yè)；benchmark的alpha的啥意思。如果計(jì)算我的基金alpha還要扣除一部分β，說(shuō)明我選的benchmark就不適合吧？
請(qǐng)問(wèn)本題中說(shuō)的是normal distribution假設(shè)下是2%，而使用t檢驗(yàn)的進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)相對(duì)于正態(tài)分布是肥尾，難道不應(yīng)該選99%嗎？
老師，這道題size為什么不對(duì)
程寶問(wèn)答
