老師好，VaR的計算中Z用的都是單尾嗎
請問老師，這題能不能用（Ri-Rf）÷βi，找最大的？
第29題，為什么特雷諾比率用的是betatoindex?
老師 這道題B選項，利率下降時，融資風險怎么會上升呢？利率低不是借錢成本更低嗎
老師，請問一下這里的擇時能力的判斷，左邊St小于X的時候，為什么總的沒減去期權的premium呢，即使不行權，期權費還是要交的吧
請問這個公式寬度增大和上限下限增大，說的不是一個意思嗎？
老師好，能再詳細解釋一下trackingerror的計算方法嗎
老師好，能詳細解釋一下WML/UMD、HML、SMB嗎？
最高夏普比例的組合時候，mvar(i)和mvar(j)應該不相等的，是嗎？那么這個情況下，組合VAR就不是最小。也就是說為了獲得更高的收益，承擔了更多的風險，是這么理解嗎？
global,minimum的時候beta等于1，是不是就是beta等于市場beta?那是不是就是說直接配置市場的指數(shù)就可以了？
老師，這里的required return里面，價格下降不應該是收益率上升嗎，為什么老師這里寫的是收益率下降
老師這里講，股票價格下降，收益率下降。但書上說，金融市場收益率上升，怎么理解？
第5題，沒弄懂為什么是低風險溢價？
為什么還刻意強調(diào)te呢
information 的分母不就是te么
程寶問答
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金程問答