這題講錯了吧 應(yīng)該選b
老師，這道題看書本不太容易理解，有專門講解嗎
surplus的標(biāo)準(zhǔn)差計算式為什么還分別乘了A的平方，L的平方以及AL？
所以，老師，cvar 是以金額為單位，而不是以百分比為單位的吧
希臘字母fai含義是什么？為什么阿爾法=IC乘以fai
MCVA為什么要大于- SC
波動率互換中收浮動支固定，當(dāng)波動率上升時為什么是盈利？和前面說的杠桿效應(yīng)波動率上升實際收益率下降不一樣
老師，這種矩陣做法網(wǎng)課中講過嗎？不太懂……可以講一下嗎
通過book to ratio理解價值股和成長股，怎么界定市值高低，我們怎么知道市值是高還是低呢？茅臺和蘋果公司屬于價值股還是成長股呢，伯克希爾公司屬于成長股嗎？
第17題，新的VaR值這么計算的邏輯是什么呀 有點忘記了
老師，書上這個公式怎么推導(dǎo)出來的？
老師麻煩講解，謝謝
老師請問我這么理解對么，股票市場里波動率越大收益率越大（這里原因是？），所以我們發(fā)現(xiàn)存在低風(fēng)險異常Anomaly（風(fēng)險小收益大）；但實證表明，波動率與R沒有明確關(guān)系（講因素第二節(jié)里提到）
老師，這個R^2大就說明是被動投資的，這個兩者之間有什么關(guān)系嗎
老師，這題說的是正的阿爾法，不應(yīng)該原假設(shè)是小于等于0，備擇假設(shè)是大于0才對嗎
程寶問答
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