老師，對于A選項，國債這個我沒有疑問，可是說投資級別的債券在衰退時期表現(xiàn)好，這個我有點疑惑。之前有道題目，有個老師說high-yield bond在衰退時期表現(xiàn)更加穩(wěn)定，為什么這里換成投資級別的bond呢
老師，對于21題，說VaR可以捕捉到流氓交易員，可是如果流氓交易員改了前后臺的數(shù)據(jù)，那我們也無法得到真實的數(shù)據(jù)，也不可能偵查出問題啊
老師關(guān)于這題，答案是選A，可是我的圖二上課筆記寫的是Tracking error voility可以代替波動率得到tracking error VaR，而不是tracking error嘞
老師，對于第三題。是不是說在現(xiàn)實中，high beta具有high risk premium 但是有l(wèi)ow return；而理論上high beta有high risk premium 但是有high return
老師，求組合收益可以用權(quán)重*單個資產(chǎn)收益，但是求組合波動率必須要用開根的公式吧？
老師，練習2里面VARp為什么等于61.6？
老師，CVAR就是分散后的IVAR對嗎？
老師，為什么SR公式可以演變?yōu)棣?MVAR？MVAR為什么等同于思格瑪？
這題目和久期沒有關(guān)系嗎？如果是債券的話
老師好，一階導和二階導分別有哪些，怎么知道它們是有沒有方向性的？
這位老師的講解，很多時候聲音非常小（電腦聲音開大、視頻音量拉最大）。非這個老師講解的聲音比較大。 每次一劃，一個巨小、一個巨大，很嚇人。
老師好，該題中可以通過原來單個資產(chǎn)的VaR值推算出σ，進而計算出交易之后的單個資產(chǎn)的新VaR值，最后再計算新的組合VaR，再做差，這樣計算對嗎？跟答案結(jié)果不一樣
第40題的a選項，看t的大小為什么看的是ai這項而不是bi這項？
第33題，題目的這個問法為什么計算的是surplusatrisk-surplus呀？
第33題duration為什么用不到？
程寶問答
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