這個題目因為var帶百分號所以要考慮權(quán)重對吧
這個題因為var是金額單位 所以不用考慮權(quán)重對吧
為什么不選擇D呢 題干不是說要轉(zhuǎn)移走biases or undesirable嗎
低風(fēng)險異象是負(fù)相關(guān) 那這個題目為什么選b呢 b說的就是負(fù)相關(guān)題目讓選錯誤的
unsystematics risk is also called residual risk, or tracking error 解釋下這句話如何理解
這道題麻煩再解釋下
這里的risk premium是指rp-rf嗎，題目說得是big profit，不應(yīng)該是higher 嗎？
1.預(yù)期利率下降，資產(chǎn)久期為5，負(fù)債久期為7，選擇Enter into a swap transaction in which the firm receives fixed and pays floating 2.預(yù)期利率上升，資產(chǎn)久期為5，負(fù)債久期為7，選擇什么 3.預(yù)期利率下降，資產(chǎn)久期為7，負(fù)債久期為5，選擇什么 4.預(yù)期利率上升，資產(chǎn)久期為7，負(fù)債久期為5，選擇什么
怎么理解D選項，對沖基金的投資策略按說不應(yīng)該是更激進(jìn)一些嗎
為什么期初的投資100000不用?負(fù)號 第一期投資的又要?負(fù)號 不理解
把數(shù)字帶進(jìn)去（紅筆）算不出答案給的式子啊
老師用var 監(jiān)測風(fēng)險時被動分配和主動分配這個地方不是很理解能再說說 他們有什么不同呢
tracking error什么時候可以認(rèn)為表述的為超額回報，也就是我們常說的alpha；什么時候可以認(rèn)為表述的是波動率就是Rp-Rb這個數(shù)據(jù)的波動率，表示超額回報的波動？
notes 中用的公式似乎跟這里的不一樣，我看原文中用的是 （100*6%-90*7%）-1.645*6.94 = -11.7163
老師好，請問individual var與component var有什么聯(lián)系與區(qū)別？
程寶問答
金程問答