這個題beta指的是return和risk的相關性嗎 risk越大 return越大（beta＞0時候）
1.老師是有多少個收益率就開幾次方嗎 2.題目中讓求geometric average return和time-weighted rate of return是不是都是這個方法
老師這sortino比率二級不考了吧 2025.8
為什么第一年紅利是2，第二年是4
老師這一題如果用惠普計算器要怎么按
老師這里利率下降的話資產(chǎn)的價格不是也會上升嗎？
incremental VaR和marginal var的不同是 前者是增加1頭寸 后者是一個變化量增加每一單位 組合var的變化嗎
reflect the higher correlations he expects. If his expectation turns out to be incorrect, what is the most likely result?根據(jù)這句話怎么知道是高估還是低估 比之前 這個之前是相關性高的時候還是低的時候 總是判斷不會
帆帆老師講課講題真好，開門見山、思路清晰、簡明扼要。如果帆帆老師能多一些講課講題機會就好了。
解題過程是什么
老師可以問一下這邊考試的考察主要是怎么考嗎，感覺知識點比較零散，還有效用這里的公式是怎么來的呀，包括前面爾法的放縮那里的公式可以解釋一下具體的意思嗎
這個題的相關知識點是什么
如果A選項里，α小于零，且檢測后顯著，應該怎么解釋，也說明基金經(jīng)理的水平么？負的α不是證明基金經(jīng)理水平不如市場么？
為什么購買的人多了，價格升高，收益就下降
這里D說的啥意思？
程寶問答
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