金程問(wèn)答
這個(gè)公式不是beta負(fù)值時(shí)，alpha上升嗎？為什么選項(xiàng)是positive？
題目給出的0.35和0.4不是波動(dòng)率嗎，按照公式的話不應(yīng)該是要開(kāi)根號(hào)才會(huì)變成標(biāo)準(zhǔn)差（sigma）嗎，然后再代入計(jì)算？
回答的不對(duì)吧
這是為什么，哪里有知識(shí)點(diǎn)
這里d是看each activity
這里d是看each activity
用VAR為什么不考慮權(quán)重呢？
D從屬關(guān)系又咋啦，反正連compliance可以在本公司或者外包，從屬不就相當(dāng)于在本公司
這個(gè)有sigma A和ρ了直接乘就好了
C項(xiàng)為什么不對(duì)？什么是負(fù)的自相關(guān)性？
第二個(gè)選項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)來(lái)說(shuō)應(yīng)該是unexpected loss吧，不能是loss吧
請(qǐng)問(wèn)老師，主動(dòng)管理的active management var值如何計(jì)算？
這道題為什么不考慮回報(bào)率？我看了其他答疑，意思是在算風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的時(shí)候，此時(shí)計(jì)算VAR不考慮均值，只考慮標(biāo)準(zhǔn)差，是這樣嗎？？？
這題什么意思，怎么做
為什么這里計(jì)算L1的時(shí)候是-14×-2%×180呢？為什么有兩個(gè)負(fù)號(hào)？
程寶問(wèn)答
