86,87怎么解釋
EPE、EE、MPE、PFE等等有什么區(qū)別,做到題目就不認(rèn)得了
老師你好,可以解釋下B和C兩個選項為什么對為什么錯嗎
老師,BSM模型中,N(D1)和N(-D1)的關(guān)系是啥來,是相加等于1么?忘了。。謝謝
31題怎么寫
CCP會面臨錯路風(fēng)險。老師好,WWR和RWR我還是分不清楚,能否再理一遍,譬如什么指標(biāo)增加,帶來的連鎖反應(yīng)是什么,謝謝。
這里老師說的LR是什么?
108頁老師講的對預(yù)期損失做壓力測試不盡合理因為是對當(dāng)前的估計而非對未來的估計,所以要用cva。不理解。cva不也是用的EPE,107頁也是呀
請問此處老師提出的違約概率的轉(zhuǎn)換,應(yīng)該如何轉(zhuǎn)換?已知一個月的違約概率,轉(zhuǎn)換成1年的
違約時cva趨近于零,藍(lán)色部分標(biāo)記的這句話如何理解?趨近于敞口?
cva和credit var的區(qū)別?這兩個概念有什么關(guān)聯(lián)嗎
老師,這道題中的i spread是什么意思,還有l(wèi)inearly interpolated swap rate也不懂
想問下為什么今年去掉了初始保證金的計算呢?是考綱不要求了嗎?
請問老師,單因素模型,為什么conditional的E(α)=m? 為什么conditional的p=0?
老師好,請解答下此題,謝謝。
程寶問答