金程問(wèn)答
beta是什么，為啥市場(chǎng)和投資經(jīng)理一起變動(dòng)
老師這個(gè)0.96的1/12次方怎么按計(jì)算器呀 我怎么按都不對(duì)
為什么選B不選D？
老師您好 這個(gè)semi-standard deviation如果用到了 如何換算成 standard deviation ？
老師您好 這個(gè)為啥大于9.834只選了9.8滿足的還有 B C D
老師可以吧單邊和雙邊的正態(tài)分布z值列一下嗎？90% 95% 99%
老師 這個(gè)計(jì)算surplus at risk的時(shí)候就是那個(gè)surplus標(biāo)準(zhǔn)差公式中資產(chǎn)A和負(fù)債L帶入那個(gè)根號(hào)公式是0時(shí)刻A。即100還是1時(shí)刻A1
老師 請(qǐng)問(wèn)一下對(duì)于單個(gè)資產(chǎn)VaR計(jì)算需要先轉(zhuǎn)換再計(jì)算組合VaR還是計(jì)算好了統(tǒng)一轉(zhuǎn)化 順序不同結(jié)果不同 我看百題有的先有的后
想問(wèn)一下老師，那個(gè)特雷諾比率分母的bata到底咋選擇呀
為什么買保險(xiǎn)的一分是cds的空頭方，賣保險(xiǎn)的一方是cds的多頭方？？ 付保費(fèi)的是買保險(xiǎn)的呀，保險(xiǎn)不就是cds，所以買保險(xiǎn)的應(yīng)該是多頭方??！
請(qǐng)問(wèn)老師這里更衡量哪個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算更小不應(yīng)該看component bar 嗎？不考慮分散化效果嗎？
老師這道題計(jì)算Treynor時(shí)候?yàn)槭裁词怯肂etatoIndex而不是組合Beta計(jì)算
56題，選項(xiàng)A說(shuō)法中確保沒(méi)有遺漏是不是過(guò)于絕對(duì)?
選線D為什么錯(cuò)了呢？
老師 這個(gè)內(nèi)部報(bào)酬率IRR 能舉個(gè)具體的例子然后如何實(shí)操按計(jì)算器嗎？謝謝
程寶問(wèn)答
