金程問(wèn)答
53題D選項(xiàng)與前面重復(fù)的不同，沒(méi)有regardlessof...這里錯(cuò)在什么？
14題的第二個(gè)說(shuō)法不是很理解
為什么將beta對(duì)沖至0可以認(rèn)為是非方向性的策略？
為啥這道題不用第二列貝塔？TR分母是組合的貝塔啊。
表格二里MKT是啥意思?？唇馕鍪鞘袌?chǎng)減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)前面的系數(shù)。可是這個(gè)縮寫(xiě)在講義哪兒呢
老師，可以每個(gè)選項(xiàng)都講講嗎，記得講過(guò)，但是忘了
這個(gè)buy cds怎么是short方呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，622題怎么理解？
請(qǐng)問(wèn)老師547題，long call和long put在這題的描述中，有什么不同嗎？
C 中持續(xù)產(chǎn)生alpha什么意思？
這部分知識(shí)點(diǎn)是否可以理解為：理論上volatility與return成正比，但是存在異象，實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)實(shí)際是成反比
這道題請(qǐng)解釋一下，完全看不懂。。。
老師，特雷諾比率的分母不應(yīng)該是組合的波動(dòng)率嗎？為啥老師講解的時(shí)候說(shuō)是市場(chǎng)的波動(dòng)率，并且老師跟答案的計(jì)算后面用的都是市場(chǎng)的波動(dòng)率。疑惑
29題，為什么VaRp和V不變呢？不是要增加資產(chǎn)嗎？這兩個(gè)值都會(huì)變啊
投資百題17，可以先通過(guò)var求出波動(dòng)率，然后再去計(jì)算新的99%單個(gè)資產(chǎn)var，這時(shí)就不用除舊乘新了。然后再求出新舊的組合var，相減。最終結(jié)果我算出來(lái)也是D。這樣更直接吧？
程寶問(wèn)答
