以D為例，分布更窄了，說明尖峰肥尾，PL數(shù)據(jù)更多出現(xiàn)在尾部，是這樣理解嗎？
沒有答疑視頻，請逐項解釋一下
1、這個出自哪個知識點？ 2、這幾種return的定義分別是什么，可以用來干什么？
老師，針對這頁筆記，我有3個問題：1.WCDR是 stressPD嗎？2.WCL是根據(jù)損失分部分析得到的，跟違約相關(guān)性有什么定量關(guān)系嗎？3.stress EL有什么用？感覺最終是計算Credit VaR
10%的情況下出現(xiàn)短缺，可以用O/C賬戶余額支付senior和junior的短缺嗎？
這里用WCDR算出來的是WCL嗎？為什么算credit var時不用再減去EL了？
老師我還想問一下，risk-neutral情況下的違約概率不就是實際的違約概率嘛，這兩者有什么區(qū)別？
老師可以在解釋一下這里的重組嘛
老師可以再具體解釋一下這里的CTD嘛
1、這道題問得是估計GEV三個參數(shù)的方法吧？ 2、我看答疑有說有三種估計方法，但是答疑沒有寫得很清楚，請把這三種方法單獨逐一解釋一下。 3、這三種方法的任意一種方法都可以估計GEV的三個參數(shù)，還是每個參數(shù)都需要使用一種特定的方法？
視頻和答疑對C的解釋有差異，一個說是因為參數(shù)非參數(shù)都使用歷史數(shù)據(jù)，所以不算優(yōu)點，一個說使用歷史數(shù)據(jù)是缺點。我怎么理解這兩種解釋？？
按照解析算出的數(shù)據(jù)與答案不一致，請老師詳細(xì)講解一下這個題目，相關(guān)知識點是在哪一章？
我算出來是負(fù)數(shù)，我看也有人說算出來是負(fù)數(shù)。是不是題目本身就有問題，請把完整的計算過程貼出來看看。
這道題給的公式和百題講義中不一致，且算不出來正數(shù)
同問，C是什么意思？檢驗sensitivity不是應(yīng)該看beta值么
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