這里埃爾法的方差表達(dá)有誤吧。應(yīng)該服從n（BM，1-b2）
friction 3 沒太聽明白，麻煩再詳細(xì)介紹下。例如評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在評(píng)級(jí)的時(shí)候，基礎(chǔ)資產(chǎn)和交易結(jié)構(gòu)不是應(yīng)該已經(jīng) 確定了嘛？為啥還會(huì)說arranger會(huì)去做高風(fēng)險(xiǎn)交易呢？
老師，SaM作為short put 的一方，不是沒有exposure 嗎？那為什么此處還說他有WWR呢？
這里的value 是指premium對(duì)嗎
如果情景2的組合價(jià)值為$1723920，那此時(shí)需要的保證金應(yīng)該是725000，775000-725000=50000，小于MTA，這個(gè)時(shí)候會(huì)要求退還保證金嗎？
DCVA是自己（A）違約，計(jì)算對(duì)手（B）的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，還是說自己(A)違約，然后替對(duì)方（B）計(jì)算我方（A）的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)？
10年期貸款，為啥第十年敞口不是0，這年不是把貸款都還清了嗎
senior承諾的利息為什么是6%呀，不是2%嗎
這里的EE/EPE是基礎(chǔ)段A版里的概念，和B版的概念不一樣了，到底該以哪一個(gè)為準(zhǔn)呢？eg：在這里EE是敞口的平均水平，EPE是前述EE的加權(quán)平均，在基礎(chǔ)段B版中，EE和EPE都是敞口為正部分的均值。
老師，請(qǐng)問如果這道題目變成two way CSA,那么是不是就應(yīng)該是：由于EE=27000000>MTA+Threshold ,要求抵押13000000,因此要求增加2200000？
公式是不是應(yīng)該是這樣？（vσ）^2=（v1σ1）^2+（v2σ2）^2+2ρv1σ1v2σ2，視頻里少寫了v2
CS/LR到底是PD還是λ？
第二點(diǎn)的wrongwayexposure能不能重接再解釋一遍沒聽懂
請(qǐng)問老師，這題的選項(xiàng)b說的capital如果說的是regulatory capital那不就包括EL和UL嗎？
老師，為什么這道題目折現(xiàn)用無風(fēng)險(xiǎn)利率而我截圖的這道題目要用資產(chǎn)本身的收益率而不是無風(fēng)險(xiǎn)利率
程寶問答
金程問答