這里的individual VAR是什么公式算來的?。壳懊嬲f的不是用duration*零息債利率VAR么，這里為什么用現(xiàn)值*零息債的VAR？
這里的久期是什么久期？美元久期？因為一級講的VAR(bond)=-修正久期*P*var（y）
請問練習(xí)題能不能上傳一下電子版，方便做筆記
為什么這里要說是有5個風(fēng)險因子??？5個收息期，但每期最終影響風(fēng)險的不就是利率一個風(fēng)險因子么？
老師 之前有道題里是說exception與confidence level有關(guān)的 但這里有說沒關(guān) 那到底誰對誰錯呢 麻煩老師解釋下
為什么這里的是雙尾呀
老師您好，這里的公式，書上不是直接用每一年的PV(CF)*VaR嘛？為啥視頻里還乘了年份呢？
CIR模型下的基點波動率以遞減形勢增長，這句話是什么意思？不理解什么叫以遞減形勢增長。
為什麼不選90.29 ， 老師在開始時就說過用樣本容量xVaR 的方法。 應(yīng)用在此題便應(yīng)是第95個數(shù)值
老師好，time dependence drift model是不是可以理解為只是model 2的幾個變形，波動率都不改變，僅改變時間drift的項，波動項是不變的，是不是這樣理解，謝謝。所以第一個是錯誤的。
老師好，這道題可以把詳細的解題過程寫一下么，題目答案完全看不懂，謝謝。
老師你好，這道題目的B選項難道不應(yīng)該是Kupiec，rejected null hypothesis LR》3.841.
這個題明明就是下一小節(jié)的題，總是這樣，很影響做題感受，也鍛煉不到對應(yīng)的章節(jié)
這個題明明就是下一小節(jié)的題，總是這樣，很影響做題感受，也鍛煉不到對應(yīng)的章節(jié)
這個題明明就是下一小節(jié)的題，總是這樣，很影響做題感受，也鍛煉不到對應(yīng)的章節(jié)
程寶問答
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