一直沒明白，這里說的是相關(guān)系數(shù)的均值富貴，但其實(shí)一直說的是資產(chǎn)價格的變動情況，整個公式里也沒見有一個相關(guān)系數(shù)，這是為什么
這里的IRC怎么運(yùn)用??？是正常的市場風(fēng)險計算的FRTB之后，如果產(chǎn)品還有這兩類信用風(fēng)險，還要在加上這部分的VAR值？可是前面的FRTB用的是ES算出來的，這兩個能直接加等于總得EC水平么
老師你好，這個公式對應(yīng)的知識點(diǎn)是哪里講過來著？
老師，這里的不對稱性具體是什么意思呢？人們對收益數(shù)據(jù)和損失數(shù)據(jù)的態(tài)度不同又會產(chǎn)生怎么樣的結(jié)果呢？
這個地方說jump是跳水是否全面？因為前面說的是標(biāo)的資產(chǎn)價格有可能上漲8塊，也可能下降8塊，這里圖是單獨(dú)說下降的部分還是針對標(biāo)的資產(chǎn)價格有大幅變動（可漲可跌）的情況？
這個圖里怎么體現(xiàn)ITM跟OTM呢？只知道執(zhí)行價格也不知道標(biāo)的資產(chǎn)市場價格。還是說這個圖里資產(chǎn)市場價格就是某一時刻固定的P。在ATM對應(yīng)的K左邊就是P大于K ？
老師你好，這里不記得利率的這種分?jǐn)?shù)表示形式是什么意思了，請再講一下。eg. 三又八分之五是怎么算
老師好，90%、95%、99%單尾的關(guān)鍵值分別是多少??？
老師好，這里在n=1000，中選出M1；然后這個1000是放回去，重新選1000個；還是把這個1000個放一邊，在剩下的樣本中選新的1000個，挑出M2?
老師能不能用這個例題把wrong way risk在梳理一遍呀 沒太懂
有這句話“they would prefer a certain 7.0% return”存在，為什么分母不是1070呢？
老師，我按照0.36+0.215-0.75*0.36算出的數(shù)據(jù)是0.3050并不是0.33，是哪里出了問題呢？
為什么債券有信用風(fēng)險這句話不正確呢？
這個圖怎理解？橫座標(biāo)是執(zhí)行價？縱座標(biāo)是啥？
久期映射考慮本金和利率加權(quán)對應(yīng)的期限利率 那么對應(yīng)的是期限利率 為什么會是兩個風(fēng)險因子呢
程寶問答
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