老師，現(xiàn)在學完投資組合這門課了，我想請問一下這個表里的component VaR怎么算的？怎么用相關系數(shù)矩陣？
這里的r不是當前利率水平吧？因為dr=r(現(xiàn)在)-r(上一期)，再有利率期望這(θ-r0)*e^-kt=(θ-rT),這里的等號右邊應該是表示衰退到T時刻，T是now 還是上一期?。?
老師好，請問下NULL hypothesis 和hypothesis 是一個意思嗎？
老師，horizon是生成一個數(shù)據(jù)所需要的時間，那我能理解成跟股票1日、30日、60日等等這個樣子嗎？所以如果horizon越長那么數(shù)據(jù)量就越少
老師，這個basel要求的back testing over the past year是說對過去一年的數(shù)據(jù)進行回測嗎
老師，這里的N代表的是exception的個數(shù)對嗎？他會有一個區(qū)間，隨著置信區(qū)間的減小，exception的拒絕區(qū)間也就越大，所以越容易拒絕了
老師，這張表要記憶嗎？考過的同學有沒有遇到過這種題目
老師好，廣義極值理論、廣義帕累托分布、多元極值理論、GEV\POT，這幾個概念有點搞混了，還請幫忙梳理歸納下，謝謝
老師好，這道題的考點是什么？組合的var=delta*標的VAR，是一級里面的內容嗎？
老師好，VAR公式里面本來就帶符號的，表示損失；那在什么情況下，是不用帶負號來計算？
這里沒看懂，求詳解
老師，這個地方老師說GEV和POT在極值理論中表現(xiàn)是一樣的（您可以聽一下這一段的講解），但是講義上不是寫的是different manifestations不同的表現(xiàn)嗎？
1時刻的期權價值如果不用2時刻兩個期權價值求平均再折現(xiàn)的方式，用這樣的價格方法{[99.72/(1+4.43%)]*0.55+[101.24/(1+4.43%)]*0.45+6}=P1，然后用P1-執(zhí)行價格100.為什么不一樣呢？
老師好，沒看懂，求解視頻
老師好，這里計算var 都是用單尾是把，能否給個對比表格，90%、95%、97.5%、99%、99.9%的單尾和雙尾關鍵值，謝謝。
程寶問答
金程問答
