老師這個(gè)最后的提問我有點(diǎn)兒沒明白 我的理解是題目問的是還有哪些風(fēng)險(xiǎn)存在 這個(gè)supported為什么表示被對(duì)沖掉的風(fēng)險(xiǎn)呀
Q66. 是否每種情況下都是先給senior 再給mezzanine 再給overcollaterlization account 最后給equity？overcollaterlization一定會(huì)在equity之前，是嗎？
Q28. 麻煩老師看下我的理解是否對(duì)：一開始ADB的spread比HIP大，所以CVA是由ADB給到HIP，之后兩者的CS都上升了，CVA還是由ADB給HIP，但因?yàn)榇藭r(shí)HIP的spread上升的更大，所以CVA相比之間支付的要少一些。這里的DVA也上升是為什么呢
對(duì)沖基金是WWR這里還是沒看懂。對(duì)于對(duì)沖基金而言，當(dāng)PQR信用質(zhì)量下降時(shí)，HJK違約概率上升（因?yàn)樗麄z高度相關(guān)）。同時(shí)，HF（“我”）向HJK買了一個(gè)put，此時(shí)利率上升，put價(jià)值上升，exposure上升（這個(gè)exposure是對(duì)HF還是對(duì)HJK？），就是WWR了，這個(gè)理解對(duì)嗎？我們在判斷是WWR還是RWR的時(shí)候，PD是說對(duì)手方違約概率，exposure是說對(duì)于“我”的，對(duì)嗎？
麻煩講解一下這道題，公式和視頻講義不一致
?？?-36， 是否可以用泊松公式來解，如果可以怎么計(jì)算？如果不可以，為什么？題目中提到了泊松分布，應(yīng)該可以用泊松公式來計(jì)算的吧？
請(qǐng)問下credit spread和CDS spread是什么區(qū)別呢？
百題1-35，如果題目中另外再提供了risk free rate，那么莫頓模型中應(yīng)該要用risk free rate 還是用annual interest rate?
交易對(duì)手A和D的敞口為什么是零？
?？?-7, 題目中問的是CVA,但是題目解答的時(shí)候使用BCVA來分析的. 怎么從題目中看出要用BCVA來分析?
44題為什么是用CS和LGD計(jì)算lamda而不可以是CS和LGD計(jì)算每年的PD直接使用呢？
trust account不是annually4%嗎？為什么不乘以（1+4%）^4？
物理賠付只收到本金嗎，利息會(huì)賠付嗎？
老師，我對(duì)答案中使用計(jì)算器計(jì)算1/Y的方式感到疑惑，假設(shè)不是連續(xù)復(fù)利，fv不應(yīng)該是115，pv是-100嗎？為什么答案中剛好相反呢
老師，如果在這個(gè)圖上畫出PFE和Maximum-PFE應(yīng)該是什么樣子的呢
程寶問答
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