金程問(wèn)答
這道題1.21*0.68+1.4*0.13+3.3*0.11+0.6*0.38+0.999*1.59=3.184怎么算出來(lái)3.191的？
mPoR指的是我賺錢，有credit exposure時(shí)，要求對(duì)方交collateral。所以時(shí)間長(zhǎng)度從margin call開始到close-out結(jié)束。所以不包括post collateral，只包括receive collateral? 另外settlement和grace period分別指什么？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題怎么做？
這個(gè)計(jì)算的知識(shí)點(diǎn)在講義的哪個(gè)地方呀
這題可以講下嗎？是哪里的知識(shí)點(diǎn)啊
老師您好 可以解釋下BC選項(xiàng)里提到的兩種情況（variation / initial margin）對(duì)于再抵押&隔離segregation的影響嗎？
老師好，這道題為什么是這么做的呀
在 credit scenario分析過(guò)程中，為什么損失的不確定性可以和 var聯(lián)系在一起 ？邏輯是什么哇
老師，壓力測(cè)試主要針對(duì)wwr吧
老師可以講解fx的wwr或者rwr嗎
第三十七頁(yè)，為什么我要和航空公司去簽一個(gè)遠(yuǎn)期的原油合約呢？這例子的邏輯能不能稍微講一下哇
信用風(fēng)險(xiǎn)ppt第28頁(yè)，為什么顆粒度不變的情況下，PD上升，VaR也會(huì)上升？Var=WCL-EL。而EL=PD*LR*EAD，所以當(dāng)PD上升，其EL也會(huì)上升，進(jìn)而Var會(huì)下降啊。
這道題的A D選項(xiàng)怎么理解
【FRM_PracticeExam_PII第3題】計(jì)算DD時(shí)，為啥波動(dòng)率不是用金額形式的波動(dòng)率？
老師第二種算法寫錯(cuò)了吧
程寶問(wèn)答
