D選項(xiàng)，老師說自然災(zāi)害是明確納入一起來管理的……啥意思？納入哪里一起來管理？
老師好，想問下第十題B我們?cè)谀闹v的呀，我只記得后面講risk cultural的時(shí)候有講過定性比定量更弱勢(shì)......轉(zhuǎn)成定量是為了更好測(cè)量和比較嘛？
老師 能解釋一下操作風(fēng)險(xiǎn)中的availablity bias和anchoring bias嗎
老師您好，這里credit capital的公式是不是寫錯(cuò)了，應(yīng)該整體再乘一個(gè)MA，我看基礎(chǔ)班我們講的時(shí)候是有的呀，謝謝！
Q6. 老師 這道題不需要計(jì)算一下（1%*250）/（1%*99%*250）^0.5 = 1.5891, 用這個(gè)數(shù)和11exception作比較，也就是11-1.5891的值屬于red zone 所以選擇D嗎？ 感覺講解直接用11比較不太對(duì)呀
老師您好，這道題的V選項(xiàng)為啥不對(duì)呢？是因?yàn)樯僬f了VaR模型回測(cè)結(jié)果嗎？謝謝！
請(qǐng)問這個(gè)公式里正常和壓力環(huán)境下的VAR，都是用的1年時(shí)間內(nèi)10天的VAR么
老師，請(qǐng)問一下這里求rf, 應(yīng)該是假設(shè)只有一年的情況下才可以return 100,000/ 5 million=2%這樣吧？但是 題干沒有年限也是這樣直接除嗎？還是說return不需要考慮時(shí)間長(zhǎng)度這樣嗎？是holding period return這樣理解嗎
Q16. 老師請(qǐng)教下，因?yàn)槭莔arket risk capital 所以最后需要換算成VaR 99% 10天，還是如講解的因?yàn)槭莟rading book? 也就是說 如果題干是說計(jì)算 market risk capital 's banking book是否就變成需要計(jì)算VaR 99.9% 1年這樣呢？
Q7 請(qǐng)問老師 truncated normal是什么？我查了一下好像是二項(xiàng)分布的一種？以及這個(gè)truncated normal是否僅僅是對(duì)于構(gòu)建loss frequency的呢？
請(qǐng)問老師，巴塞爾2里信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法關(guān)于WCDR和RWA的計(jì)算考綱是不是不要求呢？感覺這塊兒需要記得東西太多啦……
簡(jiǎn)單相加，難道不是說明每種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的風(fēng)險(xiǎn)之間不相關(guān)，相關(guān)系數(shù)為0嗎？
老師您好，精讀這一頁中兩個(gè)問題想請(qǐng)您解釋一下（如圖所示）。1.您看我圈出來的那部分是不是就是60天內(nèi)的VaR的平均值；2.巴塞爾2.5剛剛提出IRC的概念并且加入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金的計(jì)算，怎么很快就在同樣的文件里被CRM取代了呢？您看這里是什么情況呢？謝謝！
老師您好，精讀里這道題的答案是不是錯(cuò)了呢？VaRavg應(yīng)該是25000呀，不是20000呢，所以后面是不是應(yīng)該都相應(yīng)調(diào)整呢？謝謝！
老師您好，精讀中關(guān)于資本充足率的公式是不是寫錯(cuò)了？應(yīng)該是資本金/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)才對(duì)吧？謝謝！
程寶問答
金程問答